盘点四大行2015年风险管理成绩单

随着利率市场化金融改革的的不断推进，商业银行面临的利率风险加大。如何全力化解风险、完善风险管理体系是过去一年四大行面临的重要课题。

事实上，我们通过梳理公开披露的信息，发现一个可喜的现象：2015年以来，银行业完善和推进风险管理体系建设的工作正在稳步推进。本期，小编整理了2015年四大行风险管理成绩单，总体而言，过去一年四大行进一步健全风险预警机制，加强对风险的识别、评估，逐渐完善各自的全面风险管理体系。

工行：创新和改进风险管理手段，完善集团全面风险管理体系

面对新常态下不良贷款反弹的形势，本行将信用风险防控作为风险管理的重点，深入推进信贷资产质量管理和信贷基础管理“两大工程”，打好资产质量攻坚战，以非常之举来加强风险管制，多措并举遏制不良贷款反弹势头，确保资产质量基本稳定。强化重点领域风险管控，深入筛查潜在风险贷款，注重发挥信贷监督中心的“雷达”作用，运用大数据预警模型化解和整改风险融资4,600多亿元，收回融资2,300亿元；特别是钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃和造船等5个产能严重过剩行业的不良贷款率较上年末下降0.15个百分点。强化基层信贷经营机构和从业人员的资质认证，信贷经营能力建设得到增强。

点评：上半年本行不良贷款率虽较上年末上升，但仍处于国内国际可比同业的较好水平。面对外部非法集资、金融诈骗风险向银行体系扩散传导趋势，本行认真落实从严治行各项措施，深入开展专项整治，切实防弊堵漏，尤其是持续深化与外部防范欺诈风险信息系统的对接应用，不断筑牢保护金融消费者权益的风险防火墙。坚持制度先行、透明运作、风险隔离的原则，加强跨市场业务风险防控，明确综合化子公司和代理销售、代理投资等资本市场相关业务线发展定位，合理把控发展速度和增长限额，确保风险可见可控，相关业务经受住市场剧烈波动的考验。

农行：强化“大风险”管理理念，持续优化全面风险管理体系

2015年上半年，本行贯彻落实“全面、平衡、有效”的风险管理战略，坚持“稳健、创新”的风险偏好，强化“大风险”管理理念，持续优化全面风险管理体系。落实风险管理责任，加强信用风险重点领域风险治理。制定年度交易与投资市场风险管理政策，优化市场风险限额指标体系。加大案件和操作风险防控力度，对柜面业务、第三方支付等领域风险进行专项评估。

本行继续深化资本管理高级方法的实施和成果应用，协同人民银行、银监会开展金融稳定压力测试。强化内部评级体系的持续监控和定期验证工作，提高非零售客户评级和零售评分的准确性、审慎性。加快市场风险内部模型法的应用推广，做好合规评估相关工作。

将操作风险高级计量法应用于经济资本领域，优化计量模型，提高模型的稳定性和敏感性。

点评：在宏观经济下行的背景下，农行坚守风险底线，贷款质量基本保持稳定，主要是由于：

（1）按照全面风险管理原则，建立完整有效的风险防控体系，完善客户评级、准入、贷后管理、减值拨备和经济资本计量等制度；

（2）健全贷款质量管控机制，强化总分行及前中后台统筹协调，进一步加大考核引导力度；

（3）紧盯宏观经济与行业风险变动，预判风险变化趋势，加强关注及逾期贷款监控，排查高风险贷款，严守风险底线；

（4）开展担保圈、“两高一剩”等重点领域信用风险治理，总分行共同采取措施化解风险；

（5）创新处置手段，加大不良清收、批转及核销力度。

建行：制度建设抓条线、合规控制抓同级

针对经济周期性调整和结构性变化，坚持在发展中平稳化解风险，强化风险。预警预控及常态化管理，持续开展高风险领域风险排查，加大不良贷款处置力度，资产质量保持稳定。6月末，本集团不良贷款率1.42%，较上年末上升0.23个百分点；拨备覆盖率185.29%，保持较高水平。积极化解风险项目，强化风险预警预控，开展了宏观经济、房地产、金融稳定等多维度风险压力测试，借助大数据对潜在风险客户进行快速筛查和分级预警；注重从风险案例中汲取教训，开展了风险内控薄弱环节梳理，查漏补缺完善制度；推动授信专业化建设，在各一级分行设立集中放款中心，强化放款审核薄弱环节；积极探索市场化风险处置新模式，制订了子公司联动处置不良资产、重整资产证券化等方案。同时，开展“合规管理年”创建活动，推进内控合规转型，建立“制度建设抓条线、合规控制抓同级”的新机制。市场风险各项指标均控制在限额内；流动性储备充足，备付率保持在合理水平。

点评：2015年上半年，本集团对重点行业、区域、产品开展专项风险排查，加强客户风险的防范化解，通过市场化手段加快不良贷款处置，信贷资产质量保持基本稳定。于2015年6月30日，不良贷款余额1,443.59亿元，较上年末增加311.88亿元；不良贷款率1.42%，较上年末上升0.23个百分点；关注类贷款占比2.79%，较上年末下降0.18个百分点。

中行：风险管理全面加强，风险成本有效控制

中行进一步强化全面风险管理理念和主动管控风险意识，把握实质风险，增强责任担

当，在防范风险中促进业务发展，在发展过程中化解风险，风险成本得到有效控制。

全面加强信用风险管理。持续加强全口径信贷业务风险管控、跨区域集团客户限

额核定，以及产能严重过剩行业、地方政府融资平台等重点领域风险管控。进一步强

化贸易融资业务全流程风险管控。加强海内外联动业务风险管理。加强押品管理。综

合采用多种方式，加大不良资产化解力度。全面加强流动性风险和市场风险管理。

上半年，本外币流动性安全平稳，账户头寸保持在合理水平，经受住资本市场大幅波

动的考验。积极参与货币市场操作，有效降低集团流动性风险。加强债券投资统一风

险管控，对表内外债券投资进行统一管理，市场风险管理水平稳步提升。全面加

强内部控制。优化内控三道防线，提升协同效果。强化中国内地二级分行对基层机构

的管控职责。扎实推进“两个加强、两个遏制”专项检查，全面覆盖本行商业银行机

构。发挥操作风险监控分析平台作用，加强非现场监控，进一步提升识别和缓释风险

的能力。强化外汇业务合规管理，重检相关规章制度。

点评：中国银行是国际化水平最高的中资银行，海内外机构众多、业务结构复杂，面临的海外合规风险比国内同业更大。面对海外经营和发展带来的挑战与影响，中国银行一直秉承“做最好的银行首先要有最好的风险管理和内部控制”这一风险管理理念，将严控风险作为可持续发展的基石。过去一年，中行全面主动跟踪关键国家和地区以及关键领域的监管动态，与海外监管机构保持顺畅的沟通，深入开展海外重大监管新规的分析评估并推动落实，风险管理成效显著。